1999年8月，高盛發表了一篇知名的研究報告〈Is the fate of the markets written in the stars?〉（原文連結見下方），專門測試「日蝕、月蝕等天文現象」與「日經指數以及美國債券殖利率」之間的變動關係，並得到「不可靠」的結論。

➤研究步驟

1、日月蝕的顯著相關：研究人員利用迴歸分析研究兩者之間的變動關係。初步的結果顯示，它們之間存在著「統計學上的顯著相關性」。

2、隨機對照組也顯著相關：研究人員也使用一組完全隨機生成的垃圾數據進行同樣的迴歸測試，結果也是顯著相關。

3、高盛結論：用完全隨機的數據，也能跑出與日股、美債的高度相關，所以用日蝕預測金融市場，純粹是數據挖掘造成的「偽相關」。

➤阿狼師打臉高盛

1、這個研究結果與其說是在否認占星預測能力，不如說是在否認「電腦分析模型」，尤其是現在的電腦有超強運算能力，當給予足夠的數據，電腦便能拼湊出一個看起來極其完美的規律、公式乃至模型（數據挖掘後的假相關），化無意義為有意義，所以完全隨機的數據也能跑出高度相關。

2、這個研究並未對占星預測證偽，但也沒有證對。不過對電腦分析模型證偽。

➤阿狼師相信占星預測嗎？

目前預言給的都是大區間、籠統的答案，讓相信者去找答案來驗證他說對了，我認為這不夠精確，當然也無法作為金融市場進出場的點數與時間參考。等到哪天占星預測能提供精確的進出場點數與時間建議，並經過一段期間操作驗證有75%的勝率，才能算是可信的。

原文連結：

https://www.news24.com/is-the-fate-of-the-markets-written-in-the-stars-20010313