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如何使用計量經濟學模型作預測?
2012/05/29 22:38
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我在芝加哥大學的博士論文題目是《美國的汽車需求:耐用消費品研究》,完成於1955年,1957年出版成書。1958年,我的打字論文導師Arnold Harberger教授(這位教授現在仍然是加州大學洛杉磯分校的全職教授,而我已經在2001年就退休了)建議把我的論文和其他更新的研究耐用品需求的論文由他集結成書,該書就是1960年由芝加哥大學出版社出版的《耐用品需求》。

由於我的論文已經出版過了,我寫了一篇題為《汽車的統計需求方程和在預測中的應用》的論文,放在他的書中。在這篇文章里,我用了1957年出版的書中的方程,使用1921年至1953年的年度數據估計方程來預測1954年至1957年美國的汽車銷量,並比較了預測結果。在這四年中,方程的預測結果和實際的汽車銷量非常接近。如果預測值和實際銷量的差距足夠小,就能得出1953年至1957年需求預測方程不變的結論。這個差距是否足夠小,需要一個統計檢驗。我開發了一個統計檢驗來回答這個問題,並把我的工作成果發表在1960年的《計量經濟學》上,這種方法後來被叫做「鄒檢驗」,在目前的計量經濟學課本中都可以找到。20世紀50年代末,通用汽車公司使用我的方程預測汽車銷量。通用的首席經濟學家Andrew Court定期通知我預測的準確性,事實證明預測效果不錯。

用計量經濟學方程預測包括如下步驟:(1)根據經濟理論構建一個計量經濟學方程或連立方程(2)使用統計數據估計方程,確保提出的方程能擬合數據;(3)假設方程在未來不變,依據此方程做出預測。

在預測汽車銷量的例子中,第一步由我1957年出版的書完成了。我提出一種假說(當時是新的假說),對使用中的汽車存量(指汽車的總量,其中新車的權重高於二手車)的需求取決於汽車的相對價格(汽車價格指數除以美國CPI)和實際收入。這是基本的經濟理論:對消費品(這個理論尤其適用於非耐用消費品,但如果按我建議的那樣用全部存量度量需求,那麼對耐用消費品也適用)的需求和價格負相關,和消費者收入正相關。第二步要求搜集使用中的汽車數量的數據、汽車價格指數(我必須自己構建這一價格指數,因為當時並沒有公開的數據可用)、美國的CPI和消費者收入(這兩個指標有公開數據)。以上數據解釋了汽車全部存量的需求方程。為了得到年度購買數量,我使用瞭如下事實:年度購買量是總存量的變化減去當年存量的折舊。在第三步我假設需求方程有效,並對1968年的價格和收入進行了一些假設,得到預測結果為1968年的汽車銷量將略高於8百萬輛車,而在20世紀50年代中期年度汽車銷量約為5百萬輛。後來證明1968年的預測結果是正確的。

第二個例子是, 1967年我在《美國經濟評論》上發表的題為《技術變化和對計算機的需求》的論文中估計了大型計算機全部存量的需求方程。一個主要的問題是:如何建立一個合適的數量指數,能包含我的研究覆蓋的1954年至1965年這個時間範圍中多種多樣的計算機類型。如果沒有新機型進入市場,那就可以簡單地使用任何一年,比如說1964年的各種計算機數量的加權平均值,用它們在基年,比如說1960年的價格作為權重。為了處理在1960年之後進入市場的新型計算機,我必須估計它們在1960年的假定價格,而在1960年它們並不存在。

哈佛聽打‧逐字稿
哈佛聽打‧逐字稿陳愛君


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