期貨程式交易-Too good to be ture ?

過去半年來,一直在改進自己的期貨交易程式,最近似乎怎麼改都沒辦法有更好的結果,並不是說現在這一版的程式不好,而是它已經非常好,移動平均勝率已經到了50%-75%了,但是程式不管再怎麼好,只是盤式某個局部的模擬,不像人的操作非常有彈性,這是它的缺點,明明可以獲利了結的點,或是明明可以避開進一步的損失因為未達到程式的滿足點,獲利可能得而復失,但也是它的優點,也許後面還有更好的獲利點.

雖然這程式是自己設計的,但因為太好了,反而有點懷疑,甚至認為自己可以避開程式不利的部分,進而獲得更好的績效,結果自以為是的結果,反而該轉的沒賺到,反而倒虧,一來一往,相差大矣!!

天下沒有不用冒險可以賺到錢的投資,就像如果我們把停損點設成零一樣,因為不冒險,隨時就出場了,能賺錢的機會就非常少了.前人說過,程式能進入自然成長的關鍵,在於它是否能避開毀滅式的損失,從而靠程式賺的錢蓋過損失來不斷的成長.以有限的回測的資料,我相信我的程式已經可以做到這一點了.

所以,我決定交給程式去自動操作,享受自然賺錢的樂趣,而不再受盤勢來自我折磨.

Too good to be ture?