如何靠期貨台指期賺另一份薪水(續8)

我們前面提過,程式交易要類比現實市場的變化有它的局限性,即使是要類比當天的局部行情變化,也只能要求近似程度到6,7成.因此,我建議把程式的功能降低到協助下單即可,因為他在下單方面的功能比起人工確實要強好幾倍,程式下單快,不會猶豫,猶豫並非是壞事,猶豫只是試圖看還有沒有更好的價錢,但是人們經常會一直猶豫下去,以致執行力很差,人會猶豫主要也是因為貪跟怕,明明目標價位到了,該執行下單不執行,賺錢希望賺更多,賠錢希望少賠些,以致蹉跎時間,錯過了好價位,甚至賺的沒賺到,虧得還虧更多比比皆是.

至於許多技術指標,我們也不能期望它們有什麼神奇的功能,應該定位在協助我們克服貪跟怕的參考指標,那些指標可以提供我們上檔空間有限,或是下檔應有支撐的資訊,形成在這個價位下單是合理而有利的決策.

如何開始台指期程式交易,這裏的"程式"不是要我們自己去寫程式,那是程式高手的事,而是利用券商提供的交易平臺的程式功能,來執行交易下單的功能.並非每個期貨商都有提供這個功能.以對沖買賣策略為例子,來說明如何讓這些交易自動去執行.

1.       每天一開盤就同時下一口買單,一口賣單(記得要開兩個交易帳戶),在開盤前就先下好一定買得到及一定賣得出的價位(也就是漲停價及跌停價,有人對這兩個價位有恐懼症,那麼也可以限制多少價位以內,沒買賣到,當天就不做交易). 

2.       設好停利點,例如說,買進那口就設漲了30點以上賣出,賣出那口就設跌了30點以下買進.

3.       設好停損點,例如說,買進那口就設跌了30點以下賣出,賣出那口就設漲了30點以上買進.

4.       設好出場時間,若2,3條件沒碰到時,在這個時間出場(通常就是收盤前五分鐘,或十分鐘,當沖單則需在13:15前出場),出場價當然是市價.

再來就沒您的事了,等著看結果.(因為是對沖,每天的結果不會讓你有什麼大驚訝,可以參考前面的模擬例子).

儘管只是要做到上面那些簡單的下單條件,也不是每家期貨商都有提供這樣的功能,特別是停損單跟出場時間的設定,就我所知目前好像只有一家的交易平臺有提供這兩樣功能.如果沒有這些功能,就得寫些執行下單的介面小程式例如以STS語言為例:

IF marketposition=1 then

    IF (high>=entryprice(0)+profit) or  (low<=entryprice(0)-stoploss)  or  time>133000 then 

         Exitlong ("XL") next bar at market 

   End if

End if

IF marketposition=-1 then

    IF (low<=entryprice(0)-profit) or  (high>=entryprice(0)+stoploss)  or time>133000 then 

         Exitshort ("XS") next bar at market 

    End if

End if

以上是涵蓋2,3,4點的功能,每個關鍵字的含義可以在網路上查到很多熱心的朋友相關的說明,下回再聊.