富貴險中求—沒有不冒險可以賺錢的交易程式

最近寫期貨交易程式,體會出更多的人生道理.實質上,期貨交易程式是與人性相違背的,因為人性本是趨吉避凶的,也就是人性是會主動去避開風險,但是期貨交易程式卻是硬生生地告訴我們這裏頭有多少比率的交易是失敗賠錢的,因為程式只追求加減後賺的錢,中間的賠錢交易是必然會發生的,只能降低發生的比率或損失的金額.這情形跟做生意虧錢又不一樣,每個經營生意者,主觀上沒有虧錢的打算,雖然客觀上最後結算可能是虧錢,但事前經營者並沒有很強的承受虧損的心理,而期貨交易程式則是事前已經告訴你,有多少天是一定要虧錢的,這也正是許多朋友一直無法克服的心理障礙,願意以程式來取代自己,總以為靠著自己的眼明手快和卓越的判斷,可以天天賺錢,但我所認識的人中,這樣做的結果幾乎是百分之百失敗的,甚至有的朋友寫出非常好的交易程式,卻不用,導致事後虧錢才來懊悔不已,搥胸頓足. 

同樣的道理,如果我們去追求一個考慮十分周全,佈滿各種濾網以攔截各種可能的風險的交易程式,以求能百分之百賺錢,有,有這種程式但它能替我們賺的錢也就不怎麼吸引人了.其實,虧錢就是賺錢的代價,就像沒有不花成本的生意一樣,重要的是,賺的部分要比成本高,這程式就是可以用的程式,當然,賺錢的部分比率越大越好.

人們為了避免虧損的心理,也反映在程式裏的交易次數限制的機制,既然交易時有虧有盈,怕虧錢次數多,所以限制交易的次數,但同樣也限制了賺錢的次數,至於合理的交易次數是多少則見仁見智.當然大家都想能一次就賺錢是最佳,但這只能說是理想,每局盤勢多空雙方都是使出全力廝殺,未到一定的時刻無法見出分曉.所以,合理的做法是在一定的時間內願意承受多少的總損失,每次願意損失多少,依此來算幾次交易機會.例如,若每一口單最多只能輸6000,以台指期大台的停損就是30點,若只交易一次就可容忍虧30點的風險.若交易三次,則每次可以容忍10點的風險.哪一種方式較好仁智互見.我個人則服膺老祖宗的教訓,事不過三,久壓不下必漲,久攻不上必跌,一個點位,如果三次無法突破,大概就是轉捩點了.