期貨走勢

台指期週二上漲51點至10990點。價差方面，台指期逆價差縮至-67.51點，電子期逆價差縮至-1.65點，金融期逆價差擴至-14.35點。現貨部分，三大法人賣超14.26億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1508口至22704口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加1816口至53812口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2070口至29520口。

週一美股四大指數下跌，其中Nasdaq延續上週五的跌勢，跌幅達1.39%，費半跌幅也高達1.00%，拖累週二亞洲股市普遍下跌開出，加權指數在電子權值股疲軟下一度跌破11000點大關，所幸低接買盤進場拉抬，加上金融類股擔綱撐盤要角，尤其元大金、新光金收盤漲幅高達2.5%以上，然而11點過後國巨、華新科等被動元件族群重挫，使指數大抵落在平盤之下震盪，直到尾盤大筆買單湧進多檔權值股，五分鐘搓合大漲31點使加權指數翻紅收於今日最高價，終場加權指數上漲23.97點或0.217%，收在11057.51點，成交量能1568.63億，較前一日增加302.16億。技術面觀察，週二日K開低走高守穩5日線，連續四天收在萬一關卡之上，日K量增留下影線，月線也睽違六個月收在11000點之上，顯示多方力道強勁，不過KD與MACD還在高檔修正，若短期美國科技股未出現止跌，台股短線要挑戰前高仍有難度。

選擇權分析 

選擇權從成交量來觀察，買權集中在11100點，賣權集中在10500點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11200點，賣權未平倉最大量集中在10800點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.31升至1.36，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由11.64%降至11.57%，賣權平均隱含波動率由14.96%降至14.36%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。