期貨走勢

台指期週五上漲95點至10967點。價差方面，台指期逆價差縮至-45.43點，電子期逆價差擴至-1.65點，金融期逆價差縮至-8.49點。現貨部分，三大法人買超18.97億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加4324口至26996口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加3910口至57828口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加3920口至29415口。

週四美國股市中科技股領漲盤面，蘋果股價創下兆元市值新天價帶動台指期早盤以上漲62點開出後，現貨開盤也同步開高並隨著日韓股市一併開高走高，雖陸股開盤後依舊弱勢拖累指數一度漲點收斂，加上被動元件中指標股華新科盤中一度跌停，被動元件族群盤中再度劇烈震盪影響市場信心，所幸蘋概股持續走高穩定台股多頭士氣，加上傳產金融等權值股午盤過後買氣增溫，櫃買指數也在半導體與生技股強勢表現下以上漲1.24%作收，帶動台股尾盤開高走高漲點擴大，終場加權指數上漲82.66點或0.756%，收在11012.43點，成交量能1348.4億，較前一日縮減74.13億。技術面來看，週五日K中紅且尾盤收上周四黑K中值，但日KD指標高檔死亡交叉向下，且短中期均線糾結且量能萎縮，台股雖奮力站回萬一大關，但量能不出恐持續高檔震盪。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在11200點，賣權集中在10800點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11200點，賣權未平倉最大量集中在10700點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.06升至1.13，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由11.48%降至10.38%，賣權平均隱含波動率由14.7%降至14.48%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。