中性网格是什麼？

中性网格是一种不预测价格方向的自动化交易策略，通过设定固定价格范围与分段买卖条件，当市场在设定区间内来回波动时，就能不断执行「低买高卖」的操作，以此捕捉每一次小幅价格变动所带来的利润。

这种策略特别适合币价横盘整理、市场未有明显趋势的时候。

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简单理解：
假设某币价格长期在 $90 到 $110 间震动，中性网会在这个范围内分批挂单，币价跌时逐步买入，涨时逐步卖出，不需要人工操作，交易逻辑由系统自动执行。

中性网格适合什么样的市场？

当投资者预期未来的行情会在一定区间内震动时，就适合使用中性网格。

中性网格的核心优势，在没有明显趋势的市场中持续稳定运作。只要币价在设定的范围内来回波动，策略就能重复获利。

✅中性网格适合使用情境

• 价格在某个区间盘整（横盘行情）
• 震盪劇烈但無明確突破（上下掃來掃去）
• 资金短期內无需调用，可持续运行策略

⚠️中性网格不適合使用情境

• 单边上扬或下跌明显（例如牛市暴冲、熊市崩盘）
• 低流动性币种，挂单成交效率低
• 对操作风险承受力较低的用户（若超出区间，策略将无法继续执行）

建立中性网格时，并不会立即买卖，而是在价格上涨时，分批建立空单，在价格下跌时，分批建立多单，单纯赚取波动的获利。

以下图为例，价格在一个箱型区间内震动，并没有走出明显的趋势，就是适合搭配中性网格的市场行情。

中性网格怎么运作？中性网格运作原理

中性网格与一般网格交易一样，都会在不同的价位上挂单，但不同点在于，中性网格交易会在价格区间内同时挂上多单空单

• 高于当前价格：预挂空单
• 低于当前价格：预挂多单

在了解中性网格的运作原理后，我们就能发现中性网格最佳使用情境：

1. 区间震动非常剧烈的市场：通过上下波动大量赚取波动收益
2. 相同的 price 进行开仓与关仓：在平仓时，中性网格的各笔挂单才不会亏损。

中性网格与做多网格的差异

• 中性网格：同时持有多单与空单部位，适合平盘震动市场。
• 做多网格：持有多单，预期市场会上涨，适合震荡向上的市场。

	中性网格	正向网格
预期市场	震盪平盤	震盪向上
开关仓时机	相同价位进出场	低价开仓、高价平仓
收益来源	波动产生的获利	波动产生的获利＋币价成长（做多）

中性网格的参数介绍

中性网格主要由以下几个设定组成：

设定项目	说明
价格区间	交易执行的上下限范围，超出后不再自动挂单
网格数量	价格范围内被分成多少格，影响下单频率与单笔利润
投资额	用于本次策略的总资金，包括预留保证金（如勾选自动预留）。
止盈／止损	可以选择设定价格，达到后自动关闭策略、结束交易。
网格挂单模式	每一格的下单金额，可等比或等差配置等差模式：每一格之间的价格差相同（例如 1, 2, 3, 4），适合震动上涨行情。等比模式：每一格的价格变动比例相同（例如 1, 2, 4, 8），适合震动下跌或窄幅盘整。

这些设定完成后，策略就能在区间内自动高抛低吸。操作时不需要看盘，不会因情绪或判断失误进出错误。

中性网格参数怎么设？

在設定策略時，以下是常見的參數建议：

项目	建议作法
价格区间	观察过去 7～14 天价格高低点，略微放宽范围
网格数量	建议 20～60 格间，依资金与目标利润决定
单格利润率	通常設定 0.5%～1%，視手續費與流動性 Adjustment
启动条件	可以设置在基准价启动，避免策略在偏离区间时误启动

📌 筆者經驗： 網格設太密，雖然交易次數多，但每次赚到的價差太小，容易被手續費吃掉；設太鬆，雖然每筆交易差價大，但出手機會少，可能存在於行情波動。

建议根据标的币种的价格活跃度与手续费水平，调整网格密度，取得效率与成本的平衡。

中性网格风险解析

中性网格优点

• 涨跌都能赚取利润

无论市场方向，只要在设定的价格区间内，都能赚取上行与下行波波动的利润。

• 24小时全自动交易，无须盯盘

加密货币是24小时都在交易，不像股票有开收盘时间，也没有休息日。中性网交易通常会搭配机器人开单，连睡觉时都在帮你交易，不用每天都盯着盘面。

• 克服人性弱点

追在高點、賣在阿呆谷是人的天性，但網格交易機器人在開單前就要制定好交易規劃，避免投資人受情緒影響隨意追高殺低。

中性网格缺点与风险

与大多数的网格交易一样，都有资金利用率较低、交易成本较高，以及突破区间暂停交易的问题。此外，以下是中性网格的缺点

• 单边行情风险大

突破价格区间后，只要一路上涨或下跌、无法回到开仓价位，就会可能让投资者回吐获利甚至承担亏损。

• 关仓条件较苛刻

和单向网格相比，中性网格的进出逻辑较为复杂。它会在高于基准价时分批卖出、低于基准价时分批买入，因此部分仓位可能处于浮亏状态，直到价格回到某个区间内才有机会获利。

不过若市场在区间内长时间震动、来回次数够多，即使价格没完全回到原点，整体策略仍有可能为正报酬。

中性网格开单教学

目前币安、派网都有支援中性网格交易机器人的功能，投资人可以根据常用的交易所，参考以下文章的介绍。

【延伸阅读】

中性网新手常见 Q&A

Q1：中性网格會亏钱吗？

会。如果价格持续单边运行，且突破你的设定区间，网格策略会无法再自动买卖，导致未实现损失无法回补。

Q2：和现货网网格差在哪？

现货网格只能在价格下跌时分批买进、上涨时分批卖出，方向是「看涨」。

中性网格则会根据价格位置，同时安排卖出与买入的机会——价格高时卖、价格低时买，不管往上还是往下都有机会操作。

不过，因为操作范围更广，风险控管也要更精准，策略本身也更复杂一些。

Q3：可以一直开着跑吗？

建议定期检查策略是否仍在有效区间内运作，若市场出现趋势转折，应考虑手动调整区间或关闭策略。

Q4：新手怎么开始熟悉中性网格？

可以从交易平台提供的模拟体验或小额试跑开始，先熟悉参数逻辑与风险边界，再逐步调整策略设置。

结语

中性网格虽然不是无风险的套利工具，但若搭配正确的策略与资金管理，在震荡行情中确实能够稳健创造现金流。