期貨走勢

台指期週一上漲9點至10670點。價差方面，台指期逆價差縮至-29.05點，電子期逆價差縮至-0.7點，金融期逆價差縮至-6.86點。現貨部分，三大法人買超21.09億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1023口至2391口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加2754口至34940口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加590口至10263口。

上週五美股三大指數齊收紅，道瓊盤中創波段新高，激勵週一台股平高盤開出，早盤一度衝高挑戰5日線，但陸股衝高後拉回，加上店頭指數開盤後一路疲軟影響士氣，使台股追價買盤後繼無力，十點半過後指數反轉走低翻黑，直到午盤過後才見低接買盤進場承接，推升指數緩步收斂跌幅並回升至平盤之上，終場加權指數上漲8.09點或0.076%，收在10699.05點，成交量能1136.16億，較前一日縮減146.64億。今日雖然金融、電子、非金電均收紅，三類指數漲幅分別0.13%、0.06%、0.08%，但個股漲跌分歧，市場資金流向較不明顯。技術面觀察，週一日K連兩日量縮反彈但未能站上5日均線與年線反壓，KD與MACD持續偏空下行，多數均線呈空頭排列，整體來看上檔反壓沉重，加上店頭指數頻創波段新低，因此台股盤勢有反覆測試前波低點壓力。

選擇權分析 

選擇權從成交量來觀察，買權集中在10900點，賣權集中在10600點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11200點，賣權未平倉最大量集中在10400點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.04升至1.05，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由11.49%升至11.68%，賣權平均隱含波動率由15.39%升至15.44%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。