期貨走勢

台指期週五下跌26點至10661點。價差方面，台指期轉為逆價差-29.96點，電子期轉為逆價差-1.19點，金融期逆價差擴至-7.49點。現貨部分，三大法人賣超80.95億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1775口至1368口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少3209口至32186口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少4699口至9673口。

週四美國股市三大指數同步收高道瓊更是大漲近400點，但費半指數逆勢收黑仍為周五台股埋下隱憂，台指期早盤以上漲開出後隨即震盪走低漲點收斂，現貨開盤同步開高站上10700大關並帶動台指期一度漲點擴大，但陸股開高走低衝擊亞股反彈行情，人民幣盤中由升轉貶導至台股漲點快速收斂，且費半指數表現不佳導致電子股反彈無力，而被動元件族群周四反彈但周五反倒開高走低，國巨與華新科等被動元件股午盤翻黑導致指數一度壓回平盤，加上蘋概股多數拉回大立光跌近2%導致電子指數領跌，且周四強彈的櫃買指數也在矽晶圓族群走弱下收低，終場加權指數上漲7.06點或0.066%，收在10690.96點，成交量能1270.78億，較前一日縮減146.08億。技術面來看，週五量縮反彈卻無力站上5日線與年線反壓，日KD指標持續死亡交叉向下，均線全數彎頭向下，上檔反壓重重，盤勢仍有測試波段新低壓力。

選擇權分析 

選擇權從成交量來觀察，買權集中在11000點，賣權集中在10500點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11200點，賣權未平倉最大量集中在10400點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.07降至1.04，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由11.87%降至11.49%，賣權平均隱含波動率由15.91%降至15.39%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。