期貨走勢

台指期週五上漲104點至10824點。價差方面，台指期逆價差縮至-108.11點，電子期逆價差擴至-4.11點，金融期逆價差縮至-16.44點。現貨部分，三大法人買超83.23億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加5644口至14048口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加5518口至44452口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加4339口至23536口。

週五台股受惠台積電大漲，加上電子權值股多檔力挺，指數開盤便跳高突破季線與半年線壓力，早盤一度大漲逾128點來到10963.95，不過傳產類股表現不佳，加上國巨、華新科、禾伸堂等被動元件族群大跌，拖累指數收斂漲幅，終場加權指數上漲96.73點或0.893%，收在10932.11點，成交量能1649.96億，較前一日增加203.47億，今日八大類股漲跌互見，其中以機電類股漲幅1.54%表現較佳，食品類股跌幅1.09%表現較差。技術面觀察，加權指數跳空開高以十字帶上下影線作收，短天期與月季線均彎頭向上，目前指數位階收復半年線且突破6月22日以來的整理平台上緣，整體行情轉為中性偏多態勢，短線壓力大抵落在11000點的整數關卡，未來須蘋概股是否能續強將是指數攻高的關鍵。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在11000點，賣權集中在10600點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11100點，賣權未平倉最大量集中在10500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.21升至1.32，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由11.23%降至11.15%，賣權平均隱含波動率由14.57%降至14.15%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。