期貨走勢

台指期週三上漲58點至10716點。價差方面，台指期為逆價差-126.46點，電子期逆價差-4.77點，金融期為逆價差-18.58點。現貨部分，三大法人買超85.86億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1915口至6112口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加3834口至37039口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2015口至17961口。

週二美股四大指數在科技股帶動下收紅，S&P創波段新高，Nasdaq更刷新歷史新高，台指期夜盤也受激勵向上走揚，在亞股早盤普遍強勢下，加權指數以10811.43開出，同時陸股早盤走強也激勵台股在平盤之上震盪，不過期貨適逢月結算，昨日未平倉的最大量支撐壓力區落在10600~10800，莊家壓抑指數誘因加上半年線反壓，調節賣壓增強使半年線得而復失，加權指數反轉走低滑落至平盤附近整理，午盤後多軍買單敲進鴻海、台塑化等權值股拉抬指數，推升台股站穩10800點，終場加權指數上漲63.47點或0.589%，收在10842.46點，成交量能1630.19億，較前一日增加276.29億。整體而言，週三日K以紅棒帶上下影線收復季線，近四天在不到150點的區間內形成箱型整理格局，而陸股今日在1:30後由紅翻黑，對多方信心相對不利，因此台股短線還是呈現震盪打底格局。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在10900點，賣權集中在10500點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11100點，賣權未平倉最大量集中在10200點。全月份未
平倉量put/call ratio值維持1.13，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由17.38%降至11.39%，賣權平均隱含波動率由18.46%降至14.63%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。