把上次回測得到的幾組 MA 加以模擬

【使用軟體】 Excel + VBA
【初始參數】原始價格 8,800 ，台指期近一年成長率 31.02% ，波動率 15.63% ；計算以 2007/7/3 為基準
【模擬原理】蒙地卡羅模擬法
【測試 MA 】 15 、 51 、 53 、 62 及 92M A
【模擬期間】考量 92 長期 MA ，故每次模擬 3 年
【模擬次數】每組 MA 均模擬 10,000 次，求取平均

● 模擬結果

由此結果可以發現，似乎 MA 越長，勝率越低，而最大連續虧損亦呈現遞減的現象；以總獲利來看，以 53M A 最佳，而 51M A 次之，但差異並不大。

另外，也再次印證聖唐副總的文章，趨勢的技術指標，勝率大約只有 4 成，雖然勝率不夠 ” 美觀 ” ，但卻都能讓總獲利 > 虧損，最難的只在於，其餘大部份沒能成功的機會時，還要能持續相信，這亦是人性最大的弱點；難！但…真正能做到人的比例，就如同勝率一樣，僅佔少數；但我會好好督促自己堅持下去，畢竟自己用了那麼多心力去研究，再不相信 ” 自己 ” ，才是真的無解！

若要從這些 MA 中，挑選最理想的 MA ，我想這幾組 MA 剛好就適合短 (15) 、中 (51 、 53 及 62) 和長 (92) 的操作特性，全看各位如何挑選囉 ~~

其實，做這些回溯測試及模擬，主要是要去期貨自營商面試用的，想表達的主要為一個想法，若當市場 ( 商品 ) 之成長率及波動率顯著不同，這幾組 MA 之可信度及獲利能將受到挑戰，但…什麼樣的商品特性、市場環境適合什麼樣的 MA ，因為至目前為止都沒有自營商願意給我機會，所以研究暫告一段落，不久後，也許我就會至另一個職場展開新的生活，自營部操盤訓練的夢想…就當南柯一夢吧！