美國多家銀行，對沖債損，出現績效不彰，大銀行經驗老道，損失極微，但是因為對沖部位不足，或採用銀行間選擇權對沖，出現問題，因為期貨單數量太少看出。https://youtu.be/Y95KpO37qcY


看前一篇貼文，內有對沖債損的詳解。

銀行持有長短債基本的避險操作，是本身職能，銀行享有資金運作強項，基本要對存戶負責。
2023/03/17 05:21:09

https://classic-blog.udn.com/ejen/178620932
美國與日本銀行，對抗升息壓力的差異

美國沒有使用匯率對沖，債券損失

持債長債部位管理，對沖利率期貨˙與外匯交易。

2023/03/03 05:36:23https://classic-blog.udn.com/ejen/178523448
日幣美元2023年range減半，持債部位管理，成顯學。用匯率沖消債損。


2023/01/08 04:18:12https://classic-blog.udn.com/ejen/178048068
https://youtu.be/zZBmAZeaxDo
債券利率對沖的負債管理
2022/10/21 21:38:37https://classic-blog.udn.com/ejen/177315914