期貨交易程式與機率

我們必須承認期貨交易程式只是類比期貨走勢的某個局部段落,不管是當沖單或波段單,當沖單模擬當天,波段模擬某一段時日.既然是模擬,就牽涉到機率問題,而時間越長,變異的範圍越大.有的朋友靠波段單的交易程式賺了不少錢,可喜可賀,但未實現獲利前的煎熬, 特別是碰到連續幾天盤勢跟預期相反時,所需的忍受毅力也是十分令人敬佩的.

如果是當沖單的交易程式,越貼近現實走勢,其對的機率自然就越高,如果以K線論,十分鐘比三十分鐘對的機率高,三分比五分高,一分比三分高.從微積分看,一分鐘的K線所連起來的線也是最接近走勢線.所以,如果要提高交易程式的勝率穩定性,如果同樣是勝率70%,一分鐘的穩定性要比三分鐘的高,個人建議最好是采一分線.

交易程式就是要在指數漲跌間獲取利益,考慮的時間越長,指數變動的範圍就越大,能不能如願獲利的機率就越低.例如要在一分鐘內獲利5點的機率比要在一天內獲利50點的機率大.就更別提要在一個月獲利500點的機率了,那已經純粹是猜謎了.