期貨走勢

台指期週三上漲73點至9847點。價差方面，台指期逆價差擴至-61.35點，電子期逆價差擴至-2.11點，金融期逆價差擴至-9.48點。現貨部分，三大法人買超66.06億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3406口至9765口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加3732口至35658口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少1183口至-3918口。

週二美股全面收高，激勵週三台股平盤開出後走高，市場雖關注美國期中選舉，但開票結果與外界預期大致相仿，美股電子盤也以紅盤反應，增添台股投資人信心，盤面上各類股皆有不錯表現，尾盤指數拉尾衝上9900點，終場加權指數上漲83.4點或0.849%，收在9908.35點，成交量能1166.53億，較前一日縮減25.43億。今日八大類股全數上漲收紅，其中以造紙類股漲幅1.96%表現較佳，塑化類股漲幅0.19%表現相對一般。技術面觀察，今日大盤指數以中紅K延續反彈格局，加權指數開平走高收復5日線，原本為壓力的月線轉為支撐，指數若能持續守穩在5日線之上，則短線或有進一步走高挑戰10000點大關之可能性。今日新台幣由貶轉升，外資現貨轉為買超，後續仍需觀察外資及國際股匯市動向。

選擇權分析 
 
選擇權從成交量來觀察，買權集中在10000點，賣權集中在9800點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在10200點，賣權未平倉最大量集中在9000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.04升至1.08，大於中性值1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由19.71%降至17.6%，賣權平均隱含波動率由25.55%降至22.56%，買賣權皆降。選擇權部位整體來看顯示為偏多預期。