期貨走勢

台指期週一下跌88點至10934點。價差方面，台指期逆價差縮至-30.22點，電子期逆價差縮至-0.72點，金融期逆價差縮至-4.22點。現貨部分，三大法人賣超47.95億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1331口至18810口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨多單增加439口至46922口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加24口至18360口。

週五美股漲跌互見，費半漲幅相對較高，激勵週一台股早盤開高，不過上方11100點壓力沉重，多檔權值股開高後漲幅收斂甚至翻黑，指數旋即反轉走跌滑落平盤之下，台積電雖力守紅盤，但鴻海、大立光等權值股全面走低，被動元件族群出現大跳水，國巨、華新科更是收在跌停價，加上金融與傳產亦未見撐力道浮現，而今天櫃買指數跌幅則比集中市場更重，一黑吞四紅以下跌2.06%作收，整體台股直至收盤皆呈弱勢狀，終場加權指數下跌99.72點或0.901%，收在10964.22點，成交量能1103.62億，較前一日縮減115.64億。技術面觀察，週一日K開高走低留長黑棒，指數回補8月29日的多方缺口後失守11000關卡，KD指標轉為死亡交叉向下，MACD柱狀體正值收斂，顯示上方賣壓較重，不過目前位階靠近8月28日的多方缺口，加上外資期貨淨多單並未大幅減碼，未來若在此區守穩則仍有望整理後再度挑戰前高。

選擇權分析  

今天加權指數下跌近百點，不過可留意到9月份選擇權買賣權未平倉量最大量區反而由11200~10400縮窄至11200~10800，主要由於10800賣權大增8137口，或可解讀為市場對9月結算前的下檔支撐認定在10800附近。但週選擇權買權的未平倉則明顯上升，OI最大量區也由11100~11000擴至11100~10900，下檔支撐下移，全月份未平倉量put/call ratio值由1.26降至1.14，選擇權部位整體來看顯示偏多預期降溫。