期貨走勢

台指期週三上漲79點至11047點。價差方面，台指期逆價差擴至-28.25點，電子期逆價差擴至-0.69點，金融期逆價差擴至-9.87點。現貨部分，三大法人買超87.19億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2438口至28168口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加3211口至59923口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加4412口至34560口。

週二下午陸股強彈加上美股三大指數收紅，道瓊、標普同創波段新高，激勵週三亞洲股市早盤普遍強勢，台股由台積電率領開高走高，台塑化、南亞、台達電、玉山金、元大金等權值股盤中都持續有買盤推升股價，然而陸股翻黑加上午盤過後國巨、華新科等被動元件族群跳水，使台股收斂部份漲幅，終場加權指數上漲91.81點或0.836%，收在11075.25點，成交量能1392.27億，較前一日增加183.71億。技術面觀察，週三日K開高走高以紅棒留上影線收復所有均線，回顧近期，指數從7月26日開始，十天中有八天都維持在11000點關卡之上，只要有一天失守隔天就盡速站上，可以看出多方想守穩此區的意圖強勁，但上檔賣壓也不輕，MACD持續偏弱修正，因此近期台股呈現高檔量縮震盪，未來要突破整理格局仍須待量能補上。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在11100點，賣權集中在10900點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在11200點，賣權未平倉最大量集中在10700點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.16升至1.34，大於中性值1。買權平均隱含波動率由11.07%降至10.43%，賣權平均隱含波動率由14.97%降至13.02%，買賣權皆降。整體選擇權部位整體來看顯示為中性偏多預期。