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2016/01/25 19:06
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周四台指期開盤跳空大漲,主因周三結算時逆價差達103點,資金進場買期貨多單搶價差收斂財,因此雖然昨日加權指數收黑,但台指期卻逆勢收紅,外資期貨多單增逾6千口,利用龐大的價差在期貨市場上下其手,同時也將台指期價差縮小至51點。

就昨日的籌碼變化來看,外資周四加碼多單6,357口,未平倉淨多單水位來到22,829口,重新回到2萬口的位階。元大期貨分析師黃俊晏表示,目前期貨價差還有50多點,對外資來說這樣的情況儼然就是無成本的避險,籌碼自然不會在這時候進場空單,不過畢竟2月要進行結算的時候,期現貨價差還是得做收斂,因此外資便會透過布局多單來鎖定這個利潤。

在選擇權部分,因台指期價差太大,加上大盤方向性又不足,所以無論買方或賣方都不太積極。昨日選擇權周買權交易最熱絡的區間為7,

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800點附近,交易量高達3.1萬口;至於選擇權周賣權成交量同樣集中在7,800點~7,900點,交易量也都在2.6萬至3.1萬口左右,幾乎與選擇權周買權交易量最大量區間重疊,多空看法在此搏鬥,難分難捨。

工商時報【記者許庭瑜╱台北報導】

若就2月整月選擇權合約來看,買權未平倉最大量區間則在8,000點~8,100點,也就是未來上方壓力較沉重的地方。但是賣權未平倉卻分布相當零散,像是7,000點、7,200點,甚至7,400點都有超過萬口的未平倉,可以看到籌碼對於大盤下方的支撐位置,並沒有共識。

整體看來,在期貨逆價差還

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高達51點、選擇權未平倉大量區間下移,以及外資現貨持續賣超等情況看來,即使期貨多單增加回2萬口以上,依舊無法改變空頭氣勢較強的分為,同時也難拉抬大盤回頭攻堅。

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