不看線形、沒有技術分析、不理經濟基本面，光是靠著期交所的單一項公告資料，以及認定“大戶比較不會賠錢”的信念，就想在台指期貨市場擊敗多數投資人（投機人）？說這句話的人八成是瘋了，但依據過去25個月期的期貨合約的統計卻是可行的。

根據台灣期貨交易所每日在盤後公告的大額交易人未平倉結構表，可以得到近月合約多空兩方的前五大交易人、前五大交易人之特定法人、前十大交易人、前十大交易人之特定法人的留倉部位，共四類八個數據。

最簡單的，先看前五大交易人的多、空兩個數字就好。假設結算日前五天，也就是前一週的週四，如果收盤後看到的五大多大於五大空，隔日（週五）就以開盤價操作一口台指期多單，並留倉至結算；反之，則一口空單進場。由目前所能得到的資料統計，若依此操作93年7月至95年7月共25個台指期合約，扣除交易成本後（以單邊稅、費共400元試算）勝率64%，平均獲利9,736元（請見附表），如果以現行保證金計算，年化報酬率高達111%，足以讓市場上多數絞盡腦汁的交易人搥胸頓足。

如果是比較小心謹慎的交易人，選擇再上述四類數據都一致（多空同向）時才進場，則這25個合約中有14個符合進場條件，勝率71%，平均獲利更達15,029元，雖因交易次數不多所以年化報酬率較低，但也達96%。