非常感謝聖唐大的經驗分享與提醒

很認同聖唐大說的'交易觀念與邏輯正確'是最重要的

在研究交易程式的過程當中,常常覺得自己其實什麼都不會

能茍全於市場之中至今,只是靠著做對的基本動作罷了

邏輯的辨證,還需要聖唐大多多指教了

感謝聖唐大....

大方向的精神可以理解

針對波動一題，不知有沒有什麼參考原則

我想得到的幾個：

1.rolling 的方式，如最近5天、10天的歷史波動或高低差，看是不是有異常波動發生(但誠如期謀所言，跑了歷史資料但常看不出所以然。)

2.重要技術關卡附近，或被突破(但是個人主觀性重，得看功力)

3.重挫後

4.重要事件要公佈前夕(不管是政治事件、經濟事件)

5.隱含波動率

不知聖唐大有沒有其它客觀的方法輔助判斷波動大小。

甚至判斷當日有無夠大的波動空間可以獲利，以免無謂的過度交易。

指教指教..感謝

台指期用TS測出來固定停損績效較好是可以理解的

我判斷可能原因是台股過去波動範圍均固定在6000點上下

加上投資人交易習性使然 

畢竟在台股4000點谷底時期 如果停損設為1% 豈不是只有40點 很容易中獎 對吧?!

不過就我所知 國外很多避險基金的做法以比例或是波動度進行停損設定

甚至在某個市場波動度之上就停止交易 退場觀望

最後

就觀念來說 研發程式交易不只在於找出過去績效最好之策略

必須同時兼顧未來性

此時

交易的觀念和邏輯正確與否就變得非常重要

這正是程式交易者最需要釐清的關鍵 僅供參考

一直以來在我的觀念裡,所有的數值應該都是市場給我的~

所以我嚐試用百分比-波動度之類的觀念來作為進出場的參數

可是TS跑跑參數後,不知道是不是衡量波動的工具不好還是怎樣,固定數值都會比衡量波動的好.....

看了上一篇回覆後~~以停損來說

應該可以設一個區間來做停損觸發,而實際觸發的點位就以波動衡量來決定

又要做實驗了= =

原則上停損點數是一個平均值的觀念

若採取停損15點的模式

則每筆停損設在10-20之間即可 得看當時盤勢的變化以及波動度來決定

舉例來說

盤勢變化明顯不如預期就提早出場 波動度太大就延長出場等等

感謝聖大

這篇對我而言可說是满重要的...具參考價值

因為常因停損幅度的大小而猶豫不定...

抓太緊又怕墮入超極短線...

請教聖大...

除了停損幅度之外...有無搭配其它條件或時機

還是總是以15點(假設)到了才停損

請教....感謝

太眷戀一些微細的波動,常導致因小失大,且累死人不償命~~~~~~~

若非天賦異稟,最好還是收起貪念,本份一點,才是長久之道............

管理自我報表嗯嗯

重要

ㄏㄏ